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上海期貨交易所新聞發布會(2018年10月12日)

第一部分:主動發布

“改革開放四十年”上海期貨交易所發展歷程

跬步千里 深化改革 服務實體 

  上海期貨交易所(下稱“上期所”)是受中國證監會集中統一監管的期貨交易所,以服務實體經濟為宗旨,1998年8月1日根據《國務院關于進一步整頓和規范期貨市場的通知》合并組建, 1999年5月4日合并交易試營運。
  自成立以來,市場運行平穩有序,交易規模穩步擴大。1999年到2017年,成交量從0.03億手到13.64億手(單邊),增長了435倍;成交金額從0.24萬億元到89.93萬億元(單邊),增長了366倍;成交量、成交金額占全國比重由1999年的8.51%、21.97%分別上升到2017年的44.35%、47.86%。根據美國期貨業協會(FIA)統計資料顯示,按交易手數算,2017年上期所交易量在全球場內衍生品交易所中排名第九,在全球商品場內衍生品交易所中排名第一。


  上市品種由1999年的3個期貨品種(銅、鋁、天然橡膠)增加至2018年的銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、燃料油、天然橡膠、石油瀝青、原油15個期貨品種和銅期權,覆蓋主要基礎工業品領域。期貨價格已成為國內外貿易的定價參考,被多個國家部委廣泛使用,為價格監測和宏觀決策提供依據。越來越多的實體企業參與到期貨市場之中,管理風險、穩定生產經營。

過去:市場龍頭領發展

  在過去的近20年中,上期所銳意進取,持續創新,爭做市場龍頭,引領行業發展,一步一個腳印,在服務實體經濟方面取得多個資本市場中的“第一”。

  
  2004年,上期所率先在期貨市場行情轉發方面施行授權認證制度。在此基礎上,引入了信息有償服務辦法,同年7月1日起在境外順利推行;這是我國交易所首次向境外用戶收取信息終端費。2005年7月1日起,此項制度在國內成功推行,既維護了信息市場的秩序,又促進了合法信息服務業務的發展。
  
  
  2004年5月28日,由上期所主辦的第一屆“上海衍生品市場論壇”在滬召開。這是我國期貨和衍生品行業第一個國際論壇。時任中國證監會主席尚福林、時任上海市市長韓正出席論壇開幕式并發表講話,來自相關國家部委、境內外行業協會和金融機構、產業鏈龍頭企業等300余位各界代表出席了會議。
  在中國證監會、上海市政府、國務院有關部委和國內外業界等有關方面的關心支持下,上海衍生品市場論壇自2004年至2018年已連續成功舉辦十五屆,成為享譽海內外期貨和衍生品行業的重要會議活動,見證了期貨市場改革開放以來取得的歷史性成就。


  
  2006年7月,上期所上線電子化倉單管理系統,在國內率先實現倉單的電子化和無紙化管理,提高交割工作效率,強化交割風險管理。
  
  
  2006年11月3日,擁有自主知識產權的、革命性的“新一代交易系統”(簡稱NGES 1.0 )上線運行,成為國內首創完全精確可重演的分布式體系構架,可精確重現任意業務場景。
  2015年9月21日,NGES2.0上線,系統報單處理能力為每秒5萬筆,平均報單響應時間為150微秒,數據中心切換時間降為3分鐘以內。交易處理能力、報單時延、備災恢復等主要技術指標均達到國際先進水平,充分滿足市場快速發展的需求,確保業務系統技術領先。


  
  2008年12月24日,美國自由港邁克墨倫銅金礦公司(Freeport McMoRan Copper & Gold Inc.)下屬El Paso精煉廠生產的“P*D”牌高純陰極銅,在上期所獲準注冊。這是中國期貨市場首次批準境外交割品牌進行注冊。
  在此基礎上,2010年12月24日,上期所率先開展保稅交割,有利于加快國內國際兩個市場的對接互通,促進上海商品期貨市場資源配置功能輻射范圍逐步向國際市場擴大。


  
  2013年7月5日晚21點,黃金和白銀期貨連續交易(又稱“夜盤”)正式在上期所鳴鑼開張。這填補了國內期貨市場晚間交易時段的空白,為投資者實時進行風險管理提供便利,加強與國際市場的聯動性,在一定程度上增強上海市場的國際影響力。


  
  2013年12月,上期所成為國內期貨交易所中首家使用單向大邊的保證金收取方式,在確保風險可控的前提下,提高了市場的資金使用效率。

  
  2014年9月,上期所率先在國內證券、期貨交易所中引進境外監控系統(國際智能監控系統SMARTS),使上期所繼續保持國內領先優勢,并與國際通行標準接軌,提升監管智能化、科技化水平,夯實上期所的科技監管能力,同時也為針對境外交易者的監管做好了前期準備。


  
  2014年10月,上期所市場服務中心的建立,成為國內交易所中率先采用跨部門快速聯動機制,集中接收、處理、答復會員和投資者的咨詢及意見建議,被叫集中付費方式的服務平臺,為各類期貨參與者提供更便捷的服務。
  
  
2018年3月26日,中國首個國際化期貨品種原油期貨正式上線運行,這是中國資本市場各方深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的務實舉措,是落實《政府工作報告》的具體行動,也標志著上海國際金融中心建設邁出新的重要步伐。
  上市至今,運行整體平穩,市場參與者穩步增加,各業務環節運作銜接順暢,業務流程已全部走通,功能發揮效應逐步顯現。

現在:深化改革再起步

  在中國證監會黨委的正確領導下,在新一屆上期所黨委班子的帶領下,堅持穩中求進總基調,圍繞核心要求,聚焦主業發展,謀求重點突破,開創上期所發展的全新局面。
  一是全面從嚴治黨、提升作風建設。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹從嚴治黨要求,落實“兩個責任”,牢固樹立“四個意識”,積極工作,穩中求進,確保期貨市場持續健康發展、更好服務國家經濟建設和改革開放大局。為推動全面從嚴治黨決策部署轉化為實際行動,上期所黨委研究決定開展作風建設相關主題活動,通過抓重點、補短板、強弱項,改進作風,強化素質,提高效能,進一步激發全體干部員工謀發展、干事業的積極性,推進建設世界一流交易所。
  二是依法全面從嚴監管,牢牢防控市場風險。嚴字當頭,穩字為要,切實履行一線監管職責,將確保市場穩定作為最重要、最嚴肅的政治責任。通過構建科學化、精細化、常態化的風險防控機制,確保風險管理貫穿決策、執行和監督等環節,強化對風險的全過程管理。通過日常監管與重大案件相結合的稽查辦案模式,對市場違法違規行為始終保持稽查執法“零容忍、全覆蓋、無盲區”。通過推進監管智能化科技化,提升重大風險預研預判能力。通過加快法規、規則的研究修訂,完善經濟金融安全環境。通過完善以監管會員為中心的新監管模式,加強行為監管,進一步深化期貨市場“五位一體”監管協作機制,提升監管合力,確保市場平穩健康發展。
  三是形成“一主兩翼”產品體系,提升服務實體經濟的廣度和深度。在主線方面,上市期貨品種由1999年的3個增加至15個,促進相關產業鏈企業通過期貨市場更好地進行價格風險管理。2018年以來,貼近實體需求,完成燃料油期貨合約修訂,保稅380燃料油掛牌上市;精準對接“一帶一路”,20號膠作為特定期貨品種立項申請已獲批。特別是3月26日,原油期貨正式上線,市場運行整體平穩,市場參與者穩步增加,各業務環節運作銜接順暢,業務流程已全部走通,功能發揮效應逐步顯現。多家國際機構高度關注,并進行了客觀公正的分析及認可。在兩翼方面,2018年5月28日上線上期標準倉單交易平臺,打通期貨市場服務實體經濟發展的“最后一公里”,進一步促進多層次商品市場體系建設,滿足實體企業多元化需求。2018年9月21日,我國首個工業品期權銅期權掛牌上市,進一步完善有色金屬衍生品市場結構,服務廣大生產、消費和貿易企業多樣化保值需求,多層次商品市場體系初具雛形。





  四是創新完善制度服務,提升市場運行效率。優化交易機制,推出做市商制度,促進形成連續活躍合約,滿足企業需求,切實服務實體經濟;不斷深化結算服務,確保結算高效穩健;加強交割管理,完善境內交割庫布局;優化業務規則制度,為市場可持續發展提供不竭動力;創新投教服務,投資者結構持續改善。


  五是保持技術領先,確保技術系統穩健運行。持續加大技術投入,建設安全可靠、自主可控的先進技術系統,為原油、倉單交易、期權等產品和業務的研究開發提供有效保障。確保技術系統穩健運行,形成技術安全工作合力,有效應對外部安全突發事件。協助監控中心、期貨業協會等監管機構提升技術能力,擴大綜合交易平臺(CTP)的市場占有率,保持會員端技術系統領域的領先地位。
  六是積極探索國際化,服務“一帶一路”倡議,助力上海國際金融中心建設。上期所已在新加坡設立了境外辦事處,上期能源已完成香港自動化交易服務(ATS)注冊,穩步推進新加坡RMO注冊。以原油期貨為基礎,加快上期所國際化步伐,有序推進現有期貨品種的國際化,推出更多國際化品種,支持更多的境外投資者、中介機構等參與上海期貨市場交易,服務“一帶一路”倡議,形成適合自身特點的國際化新格局,做大做強要素市場,更好地服務上海國際金融中心建設。
  七是從會員、產業、投資者等多個層面出發,促服務重投教,優化市場發展環境。通過構建“會員綜合評價體系”,開展綜合實力的評優表彰,與會員座談及合作常態化、標準化等多種措施,加強對會員的綜合管理和服務。舉辦多個系列、多個層次的產業培訓和市場推廣活動,覆蓋有色金屬、黑色金屬、貴金屬、能源化工等產業,得到實體企業高度評價。大力開展“明規則、識風險”系列宣傳活動,加強與政府部門、行業協會、研究機構、高校的溝通與交流,普及期貨知識,將規則講透,將風險講夠。
  八是發揮資本市場作用,服務國家脫貧攻堅戰略,彰顯交易所社會擔當。與安徽省太湖縣結對幫扶,重點實施了教育幫扶、民生幫扶、產業幫扶以及資本市場專項領域幫扶,共投入資金千余萬元;在云南省和海南省的20個貧困縣開展天然橡膠“保險+期貨”業務,截至2018年7月底,天膠“保險+期貨”20個項目出單,首批1700余戶膠農獲賠650萬;在甘肅省白銀市設立“上期愛心獎學金(白銀市)”,幫助了600名貧困生;積極參與阿拉善生態基金,累計植樹造林超過10萬畝。

未來:任重道遠新征程

  未來五年,是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期,也是貫徹新發展理念、建設現代化經濟體系的關鍵時期,同樣是我國期貨市場更好服務實體經濟、服務國家開放戰略的重要機遇期。在此背景下,上期所發布了第三個五年發展規劃,對上期所服務國家戰略、建設世界一流交易所至關重要。
  按照規劃,未來五年,上期所將以“服務實體經濟,用衍生品協助全球客戶管理風險”為使命,以“穩健、合作、卓越、友善”為核心價值觀,以“建設成為世界一流交易所”為長期目標,按照“以世界眼光謀劃未來、以國際標準建立規則、以本土優勢彰顯特色”的基本思路,做好“尋標、對標、達標、奪標”四篇文章,緊緊圍繞產品多元化、市場國際化、信息集成化、技術強所、人才興所等五大戰略,努力提高上期所服務實體經濟的能力和水平、以及在全球范圍內的影響力,最終實現“初步建設成為世界一流交易所”這一五年目標。
  具體來說,產品多元化戰略,核心是“一主兩翼”。上期所將在發展“做優、做精、做強商品期貨”這一主線的基礎上,實現商品期貨期權、指數等其他衍生品和倉單交易平臺“兩翼齊飛”;同時,創新和深化結算、交割、監管和風控等服務,為“一主兩翼”的持續推進提供支撐。市場國際化戰略,核心是“引進來走出去”。上期所將通過引進境外投資者來推動現有品種和規則制度的國際化,并積極探索走出去路徑,與“一帶一路”沿線國家開展務實合作,服務國家“一帶一路”倡議。信息集成化戰略,核心是“集中共享”。上期所將搭建信息平臺來實現信息資源的整合和共享,并基于平臺提供信息產品和服務,滿足上期所和市場全方位信息需求。技術強所戰略,核心是“迭代更新”。上期所將建設安全可靠、自主可控、行業領先的新一代技術系統,同時持續強化技術管理能力,向世界一流交易所先進技術管理模式邁進。人才興所戰略,核心是“聚才用才”。上期所將通過完善人力資源管理體系和營造凝心聚力的企業文化,打造一支素質高、專業強、有責任擔當和拼搏進取精神的國際化、創新型、管理型、研究型人才隊伍。同時,完善法人治理結構,實現黨的領導與會員治理的有機統一,以協同、高效的組織架構來應對全球競爭。
  不忘初心,牢記使命。上期所將將按照黨中央、國務院和證監會的決策部署,準確把握新形勢新任務新要求,上下齊心,履責擔當,真抓實干,努力做好期貨市場改革發展穩定各項工作,全力以赴朝著建立世界一流交易所的目標邁進。

 

 

 

第二部分:市場成交概況

上海期貨交易所2018年09月成交概況

交易品種 本月成交量 今年累計成交量 本月成交金額(萬元) 今年累計成交金額(萬元)
ag_f 6453916.00 65160278.00 33436092.59 361348827.31
al_f 7252476.00 74447692.00 53044410.64 540213444.23
au_f 1827606.00 22548162.00 48851015.87 614982230.37
bu_f 18761296.00 97112568.00 68301355.14 306886853.07
cu_f 7748776.00 79780048.00 188606562.09 2034080136.43
fu_f 6600876.00 23808804.00 20991874.81 74614800.36
hc_f 14589262.00 121461140.00 58641619.42 473839497.13
ni_f 14827964.00 185841692.00 153289463.87 1976994631.91
pb_f 1879258.00 15405842.00 17393670.45 146325971.08
rb_f 86261748.00 780202068.00 354940296.82 2985316726.80
ru_f 8431282.00 98394094.00 102939417.50 1182367749.56
sn_f 379738.00 3873198.00 5507271.89 57085893.59
zn_f 17783852.00 129773984.00 187200022.42 1497643759.37
SubTotal 1 192798050.00 1697809570.00 1293143073.50 12251700521.21
cu_o 106888.00 106888.00 105200.86 105200.86
SubTotal 2 106888.00 106888.00 105200.86 105200.86
Total 192904938.00 1697916458.00 1293248274.36 12251805722.07

  注:
  1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、燃料油、石油瀝青為元/噸;黃金為元/克;白銀為元/千克。
  2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手;螺紋鋼、線材、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠為10噸/手;燃料油(20180716開始)為10噸/手;黃金為1000克/手;白銀為15千克/手。
  3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
  4、_f 表示期貨品種,_o表示期權。

 

上海國際能源交易中心2018年09月成交概況

交易品種 本月成交量 今年累計成交量 本月成交金額(萬元) 今年累計成交金額(萬元)
sc_f 5476840.00 27655070.00 290670767.56 1369446303.78
Total 5476840.00 27655070.00 290670767.56 1369446303.78

  注:
  1、報價單位:原油為元/桶。
  2、交易單位:原油為1000桶/手。
  3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
  4、_f 表示期貨品種,_o表示期權。

 

 

第三部分:監查月度信息(9月)

上期所9月監查概況: 
  • 共處理異常交易行為55起。其中,自成交超限25起,頻繁報撤單超限29起,大額報撤單超限1起。對其中達到交易所異常交易處理標準的6名客戶,進行了全市場公告并采取了限制開倉的監管措施。
  • 共對6起疑似違規交易行為進行排查,未發現違規交易行為。
上期能源9月監查概況:
  • 共處理異常交易行為15起。其中,自成交超限10起,頻繁報撤單超限5起。對其中達到上海國際能源交易中心異常交易處理標準的2名客戶,進行了全市場公告并采取了限制開倉的監管措施。
  • 疑似違規交易行為排查方面,未發現違規交易行為。
 

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